Sobre o Curso: O Curso – Trading School aplicado a Commodities será ministrado de 11 a 13 de julho de 2012, em Londrina – PR. Durante o curso os temas serão aprofundados, por meio de exercícios práticos e pede-se que os alunos levem computador com acesso a internet
Objetivo: Difundir conceitos e aprimorar estratégias comerciais, utilizando-se de técnicas que permitam uma melhor ligação entre mercado físico e os derivativos agrícolas
Inscrições: As inscrições podem ser realizadas eletronicamente ou por meio de atendimento telefônico. Há desconto para as inscrições realizadas até 29 de junho de 2012
Dia 11 de julho
Lógica do Mercado Futuro e Introdução à Negociação com Opção
08:30h – 10:00h – Primeira Parte
– Negociações a termo – origem do mercado futuro;
– Apreçamento do contrato a termo;
– Operações envolvendo troca por insumo, CPR e “Cash and
Carry”
10:00h – 10:15h – Coffee Break
10:15h – 12:30h – Segunda Parte
– Funcionamento do mercado futuro – mecanismos de Bolsa de Futuros
– Tipos de operadores e ordens;
– Sistema de margem de garantia e liquidação de contratos
12:30h – 13:30h – Almoço Livre
13:30h – 15:30h – Terceira Parte
– Lógica do hedge com mercado futuro;
– Risco de base e rolagem de hedge;
– Estratégias avançadas de hedge: operações ex-pit, arbitragem e spread;
15:30h – 15:45h – Intervalo
15:45h – 17:30h – Quarta Parte
– Mercado de opções: conceitos básicos;
– Valor intrínseco, valor extrínseco;
– Opções ATM, ITM e OTM
Dia 12 de julho
Apreçando e Operando com Opções
08:30h – 10:00h – Primeira Parte
– Estratégias com opções, futuro e a termo.
– Precificando opções;
– Modelo Black and Scholes;
– Calculadora de opções
10:00h – 10:15h – Coffee Break
10:15h – 12:30h – Segunda Parte
– As Gregas: Delta, Gama, Teta, Veja e Rô;
– Diferente postura de quem compra uma opção;
– Lógica de quem vende opção
12:30h – 13:30h – Almoço Livre
13:30h – 15:30h – Terceira Parte
– Operar Opção – jogo de probabilidade;
– Estratégias envolvendo mais de uma opção;
– Travas de alta e baixa – financiamento
15:30h – 15:45h – Coffee Break
15:45h – 17:30h – Quarta Parte
– Travas no crédito (spread no crédito)
– Combinação – compra e venda de volatilidade;
– Operações com preço alvo – spread borboleta;
– Opções sintéticas
Dia 13 de julho
Análise Técnica voltada a Commodities Agrícolas
08:30h – 10:00h – Primeira Parte
– Princípios da análise técnica/gráfica;
– Tipos de Gráficos;
– Linhas de tendência; suporte e resistência
10:00h – 10:15h – Coffee Break
10:15h – 12:30h – Segunda Parte
– Teoria de Dow e ondas de Elliot;
– Expansão e retração Fibonacci;
– Figuras: bandeiras, flâmulas e triângulo
12:30h – 13:30h – Intervalo
13:30h – 15:30h – Terceira Parte
– Candlestick: principais básicas;
– Candles de reversão de alta e reversão de baixa;
– Indicadores – análise técnica
15:30h – 15:45h – Coffee Break
15:45h – 17:30h – Quarta Parte
– Estratégia com média móvel (cruzamento preço-médio e médio-
média)
– Sinais do MACD e MACD oscilador;
– Bandas de Bolliger; IFR e volume (OBV);
– Momento; Estocástico e Divergência (preço x oscilador)
Msc. Gil Carlos Barabach — Economista
Telefones: (51) 3224-7039/ (51) 3224-9170
